Das dazugehörige Papier ist bei theastuteinvestorfIJEFPublishedPaper. pdf erhältlich. Der relevante Abschnitt ist Abschnitt 3, in dem es heißt, dass die neun - und zweimonatigen SMA-Trendlinien in ein mathematisches Modell umgewandelt werden, gefolgt von Gebrauchsbeschreibungen in den Abschnitten 3.1 und 3.2 Ndash babelproofreader Ein gleitender Durchschnitt ist definitionsgemäß der Durchschnitt einer Anzahl von früheren Datenpunkten. Im Falle der stetigen Funktion f: mathbb tomathbb können wir den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) mit Fenstergröße mathbb ni w gt 0 definieren, um die Funktion zu sein. Im Falle einer diskreten Funktion g: mathbb tomathbb so wahrscheinlich im Falle von Finanzielle Anwendungen, die SMA mit Fenstergröße winmathbb ist einfach Nun, für den kontinuierlichen Fall, durch die grundlegenden Theorem der Kalkül, ist die Ableitung der SMA einfach und für den diskreten Fall, mit dem Unterschied Quotient, haben wir diese Hinweis, dass die Formel Für die Ableitung der SMA ist die gleiche in der diskreten und kontinuierlichen Fall Nun kann ich nicht erklären, den Satz Verwenden von Kalkül. Das Papier, mit dem du verlinkt bist, fehlt auch etwas an Details für mich zu entziffern, was genau die Autoren im Sinn hatten. Eine Möglichkeit ist jedoch, dass sie nur die obige Beobachtung gemeint haben: Obwohl die Finanzdaten diskret und nicht kontinuierlich gegeben sind, haben wir das durch die obige Beobachtung die folgende schöne Tatsache: Sei g: mathbb tomathbb eine Funktion definiert Nur auf ganzzahlige zeitschritte Und f: mathbb tomathbb irgendeine feste willkürliche kontinuierliche Erweiterung von g, dh f ist eine stetige Funktion mit der Eigenschaft, dass f (n) g (n) für irgendeine ganze Zahl n ist. Definiere die SMA wie oben und berechne ihre Ableitungen, dann notwendigerweise frac bar w (n) D-bar w (n) für jede ganze Zahl n. Das sagt, dass es nicht wichtig ist, dass das Kalkül nicht auf Funktionen angewendet werden kann, die auf einer diskreten Domäne definiert sind, wenn es um SMAs geht, die diskreten und kontinuierlichen Bilder geben die gleichen Antworten, wenn Sie sie bei den integralen Zeitstempeln auswerten. V.14: 6 (253-257 ) Der Derivative Moving Average von Adam White Produktbeschreibung Heres eine strategische Variation des bewährten einfachen gleitenden Durchschnittes, der einen gleitenden Durchschnitt für Eintrittssignale und den Trendanalyse-Index für Exit-Signale verwendet. Von Adam White Um diesen wichtigen Vorsprung gegenüber anderen Marktteilnehmern zu erhalten, muss der kreative Investor Methoden nutzen, die andere Investoren nicht haben. So, als Techniker bin ich immer auf der Suche nach verschiedenen Wendungen auf zuverlässige Indikatoren und Handelsstrategien. Lassen Sie mich erklären, die abgeleiteten gleitenden Durchschnitt, eine neue Torsion zu einem der zuverlässigsten und bekanntesten Indikatoren von allen, die einfache gleitende DurchschnittY. Durchgehende Durchschnitte werden weit verbreitet, weil sie einfach zu berechnen, intuitiv zu beantragen sind, und, am wichtigsten für den Trendfolger, erlauben Gewinne zu laufen, während Verlust von Verlusten. Allerdings leiden die Durchschnittswerte auch unter zwei wichtigen Mängeln, wenn sie in einer traditionellen Tendenzkapazität verwendet werden. Zuerst betrachten wir die gemeinsame Handelsstrategie, in der der Händler in eine Position eintritt, wenn der Markt einen gleitenden Durchschnitt in die gewünschte Richtung kreuzt und ausläuft, wenn der Markt einen gleitenden Durchschnitt in die entgegengesetzte Richtung kreuzt. Die Märkte verbringen in der Regel die meiste Zeit, die sich seitwärts bewegt und nicht tendiert. In diesem Fall kann der Markt den gleitenden Durchschnitt mehrmals in rascher Folge überqueren und eine Reihe von Peitschenverlusten erzeugen. Nennen Sie dies den Peitschenfehler. Der zweite Fehler der sich bewegenden Mittelwerte ist aufgrund ihrer natürlichen Verzögerung. Definitionsgemäß verläuft ein einfacher gleitender Durchschnitt um einen Zeitraum, der gleich der halben Länge ist, und so kann sich der Markt nach einer Umkehr von seinem Extrem zu dem Preis, in dem er den gleitenden Durchschnitt überquert, ganz weit bewegen. Dies kann einen Großteil des durch den Handel erworbenen Eigenkapitals zurückgeben. Nennen Sie dies die Eigenkapital-Hingabe Fehler. Abbildung 1 zeigt diese beiden Einschränkungen. FÜR DIESE BESTELLUNG ARTIKEL SEPARATELY: Hinweis: 2.95-5.95 Artikel sind nur im PDF-Format. Keine Kopie der Artikel wird geliefert. Während der Kasse klicken Sie auf die Schaltfläche Jetzt herunterladen, um sofort Ihren Artikel zu kaufen. STOCKS COMMODITIES Magazin wird per Post versendet. Nach dem Bezahlen für Ihr Abonnement bei store. traders können Benutzer die SC Digital Edition im Abonnentenbereich auf Traders ansehen. Dies ist ein Handelsposten oder eine Komponente, die mit QuantShare von einem unserer Mitglieder erstellt wurde. 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Eine Funktion ist eine Beschreibung, wie eine abhängige Variable (man nennt sie y) sich in Bezug auf eine unabhängige Variable bewegt (man nennt sie x). Eine gerade Linie ist ein sehr einfaches Beispiel: y slopex abfangen. Oder eine Parabel: y x2. Eine Ableitung sagt Ihnen die sofortige Änderungsrate dieser Funktion als x ändert sich. Es ist auch die Steigung der Funktion, aber die Änderungsrate ist das Schlüsselkonzept. Eine gerade Linie ändert sich immer mit einem konstanten Wert, daher ist ihre Ableitung eine konstante Zahl. Die Parabel hat eine negative Steigung für x 0. Die zweite Ableitung sagt Ihnen die Änderungsrate der ersten Ableitung. Okay, das war ein bisschen abstrakt. So können wir ein physisches Beispiel verwenden. Position (oder Verschiebung) als abhängige Variable sagt Ihnen, wo Sie in Bezug auf die Zeit, die unabhängige Variable sind. Die erste Ableitung wird Ihnen sagen, die Rate der Änderung der Position in Bezug auf die Zeit. Dies ist die Geschwindigkeit oder Geschwindigkeit. Jeder ist mit diesem Konzept vertraut. Die zweite Ableitung wird Ihnen sagen, die Rate der Änderung der Geschwindigkeit in Bezug auf die Zeit. Das ist die Beschleunigung. Ein weiteres vertrautes Konzept. Jetzt können wir dieses Konzept an die Börse anwenden. Ich werde hier speziell den SP 500 verwenden. Der Preis ist analog zur Position, und wir werden uns die ersten und zweiten Preisvorstellungen anschauen, um uns zu helfen, das Verhalten zu verstehen, wie sich der Preis mit der Zeit ändert. Zuerst ist hier das Diagramm: Der Preis des SPX steht an der Spitze des Diagramms in rosa (ich habe die linke Achse so eingestellt, dass der Preis über den Geschwindigkeits - und Beschleunigungskurven liegen würde, so dass das Diagramm besser lesbar wäre). Ich habe die Geschwindigkeit nicht direkt aus der Preisaktion berechnet. Es ist zu chaotisch und würde nur ein großes Durcheinander geben. So berechnete ich den 10-tägigen Moving Average des Preises (basierend auf Schlusskursen) und bestimmte die Geschwindigkeit dieser Kurve. Für ein zusätzliches Stück Glättung stelle ich auch den 10-Tage-MA der Geschwindigkeit genau so, dass der Trend ein bisschen klarer ist, aber ich arbeite mit der Geschwindigkeit wie oben beschrieben. Die Beschleunigung wird direkt aus der Geschwindigkeit berechnet, aber ich stelle auch einen 10-tägigen MA für die Beschleunigung dar, damit du die Trends sehen kannst (da es auch sehr stachelig ist). Als Nebennote ist die ROC (Rate of Change) Indikator auf Stockcharts Gibt Ihnen sehr ähnliche geschwindigkeitsinformationen. Ich zeige die Daten, die ich selbst gezeichnet habe, seit ich eine eingehendere Studie durchmache. Wichtige Beobachtungen: Mitte des vergangenen Jahres war der Marktsturz. Dies ist bei weitem das wichtigste Preisaktionselement auf dem 2-Jahres-Chart. Der Rückgang war ein heftiger Freifall und man sieht die zugehörige Geschwindigkeitsspitze. Wenn ich an diesen Umzug denke und versuche, ihm eine physische Korrespondenz zuzuordnen, denke ich an einen Fußballstoß. Ein Fußball ist zunächst in Ruhe und dann der Kicker tritt den Ball, um es auf seine parabolische Trajektorie in Richtung der Torpfosten zu setzen. Aber was interessant ist hier die Dynamik und Kräfte direkt zur Zeit des Trittes. Dieses System kann als erste Ordnung gewöhnliche Differentialgleichung mit einer vorgeschriebenen Geschwindigkeit als Anfangsbedingung modelliert werden. Und für diejenigen, die die erste Ordnung und die zweite Ordnung ODE Modellierung der physikalischen Prozesse getan haben, stört die Störung das System, das natürliche Dämpfung hat, um es in eine Gleichgewichtsposition zurückzugeben. Die Antwort ist immer eine exponentielle Funktion (e-jomegat) oder (e-omegat) je nachdem, ob Sie unterdampft oder überdampft sind. Der Punkt ist, dass ein exponentieller Zerfall Umschlag sagt Ihnen, wie sich die Antwort im Laufe der Zeit ändern wird. Und wenn ich dann die Geschwindigkeit betrachte, kann ich einen exponentiellen Zerfallhülle sehr gut über die Gipfel platzieren. Das beschreibt sehr gut das Geschwindigkeitsverhalten von Mitte letzten Jahres bis Mitte dieses Jahres. Die letzten paar Monate bis jetzt ist, wo die Dinge sehr interessant sind. Also für ein physisches System, die Vibrationen dämpfen auf Null, wenn die Zeit zunimmt. Und für sehr große Störungen würde ich erwarten, dass sich der Markt wie ein physikalisches System verhält (es hat Masse, Trägheit, Kapazitäten, etc.). Tastylunch und ich haben lange Gespräche über diese caps. foolBlogsViewPost. aspxbpid127072 Kommentare 39-43). Die Orte, an denen diese Analogien nicht funktionieren, aber man kann einen überraschenden Einblick in die geldpolitischen Effekte und die Vermögenspreise erhalten, wenn man sie als Signalfunktionen betrachtet. So ist die aktuelle große Welle (Primary 2) ein Mechanismus durch den Markt zu dämpfen, die Oszillationen durch Primary 1 (die Welle nach dem letzten Jahr) verursacht. Und von den Zerfall-Umschlägen oben, können Sie sehen, dass es genau das tat. Aber jetzt haben die Oszillationen begonnen, wieder zu steigen. Sie werden nicht mehr von der Zerfallshülle gehalten. Und das geht direkt auf die Beobachtungen, die ich in meinem letzten Beitrag Rezept für Katastrophe gemacht habe. Die Markt-Interna (und die Breite ist bei weitem die wichtigste interne Maßnahme) werden immer heftiger auf und ab, auch wenn sich die Preisaktion verengt und beginnt, seitwärts zu gehen, wie es die letzten paar Monate hat. Dies lässt Sie wissen, dass es eine Menge Aufruhr unter der Oberfläche gibt und eine weitere große Schrittfunktion bei der Preisänderung auftritt. Wird es ein Crash-up oder ein Absturz sein Ich habe offensichtlich meine Meinung über die Angelegenheit. Für diejenigen, die sich für meine Meinung interessieren, lesen Sie bitte diesen Beitrag: Meine Positionen und Projektionen Aber der wirkliche Punkt dieses Postens und der letzte Post ist zu zeigen, dass die Dinge nicht so ruhig sind, wie sie auf der Oberfläche erscheinen könnten. Erster und zweiter Derivat der SPX Hier ist ein weiterer Pfad, der noch ein paar interessante Beobachtungen hervorbringt. Bitte sehen Sie meine letzte Post Rezept für Katastrophe zu sehen, wo dieser Zug des Denkens kam aus und ich werde einige Schlussfolgerungen zusammen zwischen diesem Beitrag und jener verknüpfen. Zuerst, was zum Teufel ist ein Derivat Vielleicht bist du mit diesem Konzept auf Kalkül vertraut und vielleicht auch nicht. Hier ist der echte Hintergrund, wenn Sie interessiert sind (en. wikipedia. orgwikiDerivative), aber hier ist die 1-Absatz-Version, die Ihnen ein Verständnis für diesen Beitrag gibt. Eine Funktion ist eine Beschreibung, wie eine abhängige Variable (man nennt sie y) sich in Bezug auf eine unabhängige Variable bewegt (man nennt sie x). Eine gerade Linie ist ein sehr einfaches Beispiel: y slopex abfangen. Oder eine Parabel: y x2. Eine Ableitung zeigt Ihnen die sofortige Änderungsrate dieser Funktion als x ändert sich. Es ist auch die Steigung der Funktion, aber die Änderungsrate ist das Schlüsselkonzept. Eine gerade Linie ändert sich immer mit einem konstanten Wert, daher ist ihre Ableitung eine konstante Zahl. Die Parabel hat eine negative Steigung für x 0. Die zweite Ableitung sagt Ihnen die Änderungsrate der ersten Ableitung. Okay, das war ein bisschen abstrakt. So können wir ein physisches Beispiel verwenden. Position (oder Verschiebung) als abhängige Variable sagt Ihnen, wo Sie in Bezug auf die Zeit, die unabhängige Variable sind. Die erste Ableitung wird Ihnen sagen, die Rate der Änderung der Position in Bezug auf die Zeit. Dies ist die Geschwindigkeit oder Geschwindigkeit. Jeder ist mit diesem Konzept vertraut. Die zweite Ableitung wird Ihnen sagen, die Rate der Änderung der Geschwindigkeit in Bezug auf die Zeit. Das ist die Beschleunigung. Ein weiteres vertrautes Konzept. Jetzt können wir dieses Konzept an die Börse anwenden. Hier gebe ich speziell den SP 500. Der Preis ist analog zur Position, und wir werden uns die ersten und zweiten Preisvorstellungen anschauen, um uns zu helfen, das Verhalten zu verstehen, wie sich der Preis mit der Zeit ändert. Zuerst ist hier das Diagramm: Der Preis des SPX steht an der Spitze des Diagramms in rosa (ich habe die linke Achse so eingestellt, dass der Preis über den Geschwindigkeits - und Beschleunigungskurven liegen würde, so dass das Diagramm besser lesbar wäre). Ich habe die Geschwindigkeit nicht direkt aus der Preisaktion berechnet. Es ist zu chaotisch und würde nur ein großes Durcheinander geben. So berechnete ich den 10-tägigen Moving Average des Preises (basierend auf Schlusskursen) und bestimmte die Geschwindigkeit dieser Kurve. Für ein zusätzliches Stück Glättung stelle ich auch den 10-Tage-MA der Geschwindigkeit genau so, dass der Trend ein bisschen klarer ist, aber ich arbeite mit der Geschwindigkeit wie oben beschrieben. Die Beschleunigung wird direkt aus der Geschwindigkeit berechnet, aber ich stelle auch einen 10-tägigen MA für die Beschleunigung dar, damit du die Trends sehen kannst (da es auch sehr stachelig ist). Als Nebennote ist die ROC (Rate of Change) Indikator auf Stockcharts Gibt Ihnen sehr ähnliche Geschwindigkeitsinformationen. Ich zeige die Daten, die ich selbst gezeichnet habe, seit ich eine eingehendere Studie durchmache. Wichtige Beobachtungen: Mitte des vergangenen Jahres war der Marktsturz. Dies ist bei weitem das wichtigste Preisaktionselement auf dem 2-Jahres-Chart. Der Umzug war ein heftiger Freifall und man sieht die zugehörige Geschwindigkeitsspitze. Wenn ich an diesen Umzug denke und versuche, ihm eine physische Korrespondenz zuzuordnen, denke ich an einen Fußballstoß. Ein Fußball ist zunächst in Ruhe und dann der Kicker tritt den Ball, um es auf seine parabolische Trajektorie in Richtung der Torpfosten zu setzen. Aber was interessant ist hier die Dynamik und Kräfte direkt zur Zeit des Trittes. Dieses System kann als erste Ordnung gewöhnliche Differentialgleichung mit einer vorgeschriebenen Geschwindigkeit als Anfangsbedingung modelliert werden. Und für diejenigen, die die erste Ordnung und die zweite Ordnung ODE Modellierung der physikalischen Prozesse getan haben, stört die Störung das System, das natürliche Dämpfung hat, um es in eine Gleichgewichtsposition zurückzugeben. Die Antwort ist immer eine exponentielle Funktion (e-jomegat) oder (e-omegat) je nachdem, ob Sie unterdampft oder überdampft sind. Der Punkt ist, dass ein exponentieller Zerfall Umschlag sagt Ihnen, wie sich die Antwort im Laufe der Zeit ändern wird. Und wenn ich dann die Geschwindigkeit betrachte, kann ich einen exponentiellen Zerfallhülle sehr gut über die Gipfel platzieren. Das beschreibt sehr gut das Geschwindigkeitsverhalten von Mitte letzten Jahres bis Mitte dieses Jahres. Die letzten paar Monate bis jetzt ist, wo die Dinge sehr interessant sind. Also für ein physisches System, die Vibrationen dämpfen auf Null, wenn die Zeit zunimmt. Und für sehr große Störungen würde ich erwarten, dass sich der Markt wie ein physikalisches System verhält (es hat Masse, Trägheit, Kapazitäten, etc.). Tastylunch und ich haben lange Gespräche über diese caps. foolBlogsViewPost. aspxbpid127072 Kommentare 39-43). Die Orte, an denen diese Analogien nicht funktionieren, aber man kann einen überraschenden Einblick in die geldpolitischen Effekte und die Vermögenspreise erhalten, wenn man sie als Signalfunktionen betrachtet. So ist die aktuelle große Welle (Primary 2) ein Mechanismus durch den Markt zu dämpfen, die Oszillationen durch Primary 1 (die Welle nach dem letzten Jahr) verursacht. Und von den Zerfall-Umschlägen oben, können Sie sehen, dass es genau das tat. Aber jetzt haben die Oszillationen begonnen, wieder zu steigen. Sie werden nicht mehr von der Zerfallshülle gehalten. Und das geht direkt auf die Beobachtungen, die ich in meinem letzten Beitrag Rezept für Katastrophe gemacht habe. Die Markt-Interna (und die Breite ist bei weitem die wichtigste interne Maßnahme) werden immer heftiger auf und ab, auch wenn sich die Preisaktion verengt und beginnt, seitwärts zu gehen, wie es die letzten paar Monate hat. Dies lässt Sie wissen, dass es eine Menge Aufruhr unter der Oberfläche gibt und eine weitere große Schrittfunktion bei der Preisänderung auftritt. Wird es ein Crash-up oder ein Absturz sein Ich habe offensichtlich meine Meinung über die Angelegenheit. Für diejenigen, die sich für meine Meinung interessieren, lesen Sie bitte diesen Beitrag: Meine Positionen und Projektionen Aber der wirkliche Punkt dieses Postens und der letzte Post ist zu zeigen, dass die Dinge nicht so ruhig sind, wie sie auf der Oberfläche erscheinen könnten.
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